Atsuyuki Kogure
小暮 厚之 コグレ アツユキ

総合政策学部教授
政策・メディア研究科委員
学位Ph.D. (統計学,イエール大学,1986年)
主な兼職Visiting Researcher at Insurance Risk and Finance Research Centre, Nanyang Business School, Nanyang Technological University, Singapore
略歴【学歴】
 東北大学経済学部(1977年) 
 東北大学大学院経済学研究科修士課程(1979年) 
 イエール大学大学院統計学部博士課程(1986年) 

【主な前職】
 日本銀行金融研究所客員研究員,千葉大学法経学部教授
 
専門分野統計学,データサイエンス,金融保険リスクの分析,健康医療データの分析
担当科目フィールド研究1,フィールド研究2,データ分析,時系列解析法,リスクの統計分析,統計解析,統計基礎,経済・ファイナンスのデータサイエンス,研究会(ベイズ統計分析の理論・計算・応用),研究会( ビッグデータ分析の理論・計算・応用),大学院プロジェクト科目(ファイナンスと不動産プロジェクト)
所属学会・団体Asia-Pacific Risk & Insurance Association, a member of the Board of Governors(2010-2013).
日本統計学会・理事(2006-2008),監事(2008-2010)
日本保険・年金リスク学会・副会長(2008-2010)
日本金融証券計量工学会
日本学術会議・連携会員(2008-2014)
  
主要著作・論文・作品【著書】
・『Rによる統計データ分析入門』朝倉書店,2009
・『リスクの科学』(編著)朝倉書店,2007
・『金融工学入門』(共著)東洋経済新報社, 2002
・『計量ファイナンス分析の基礎』(共著) 朝倉書店, 2001
・『ファイナンスへの計量分析』朝倉書店,1996
・『経営統計学』(共著) 有斐閣, 1990

【翻訳】
・『ランカスター ベイジアン計量経済学』(監訳)朝倉書店,2011
・『ファイナンス統計学』(監訳) 朝倉書店,2004

【分担執筆】
・「数理ファイナンスモデルと時系列」刈屋武昭他編『経済時系列ハンドブック』(朝倉書店)6.5節,2012
・「為替時系列分析」刈屋武昭他編『経済時系列ハンドブック』(朝倉書店)10.4節,2012
・「金融工学と計量ファイナンス」『総合政策学の最先端I:市場・リスク・持続可能性』(慶應義塾大学出版会)第6章, 2003

【論文】
・"A Bayesian Pricing of Longevity Derivatives with Interest Rate Risk,"
To appear in Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, 2017
・"A Bayesian Multivariate Risk-neutral Method for Pricing Reverse Mortgages," North American Actuarial Journal, Vol.18, No.1, 242-257, 2014.
・「カーネル・データスカッシング−カーネル密度推定法のデータマイニングへの応用−」(共著)『日本統計学会誌』 2010
・"A Bayesian approach to pricing longevity risk based on risk-neutral predictive distributions," Insurance Mathematics and Economics, Vol.46, No.1, 162-172, 2010.
・"A Bayesian Comparison of Models for Changing Mortalities toward Evaluating Longevity Risk in Japan," Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, Vol.3, No.2, 1-22, 2009.
・「生命表の統計学」(共著)『21世紀の統計科学I:社会・経済の統計科学』(東京大学出版会)第8章, 2008
・「多変量派生資産の評価:コピュラと共単調和によるアプローチ」『金融研究』2007
・「パーセント点に集計されたデータからの密度関数の推定」(共著)『統計数理』2006
・「死亡率のモデリングと予測」『統計』2005
・「共単調性による多変量保険リスクの評価」『リスクと保険』2005
・「ノンパラメトリック回帰分析と生命表」『日本統計学会誌』2004
・"Local Maximum Entropy Density Estimation”
Proceedings on Joint Statistical Meetings, Section of Nonparametric Statistics, 2003
・「ノンパラメトリック統計モデル推定の最近の展開」(共著)『日本統計学会誌』30巻3号265-280, 2000.
・"On the Asymptotic Equivalence of Hellinger Distance and Kullback-Leibler Loss," Journal of the Japan Statistical Society, Vol.29, No.1, 1-21, 1999.
・"Effective Interpolations for Kernel Density Estimators," Journal of Nonparametric Statistics," Vol.9, No.1, 165-195, 1998.
・"Nonparametric Prediction for the Time-Dependent Volatility for the Security Price," Financial Engeneering and the Japanese Markets," Vol.3, No.1, 1-22, 1996.
・「経済データからの確率微分方程式の推定について:離散化とその問題点」
『千葉大学経済研究』10巻2号 91-112, 1995.
・「株式投資収益率の条件付分散について:パラメトリック・モデルの有効性の検討」(共著)『一橋大学経済研究』44巻1号 51-59, 1993.
・「潜在混合モデルによる企業評価:判別指標データへの適用」『産業経理』50巻2号 79-89,1990.
・"Data-Based Cell Selection Rules for a Histogram," Sugaku Exposition, Vol.4, No.1, 111-121, 1990
・"Asymptotically Optimal Cells for a Histogram", The Annals of Statistics, Vol.15, No.3, 1023-1300.

【雑誌寄稿】
・「ベイジアン計量経済分析入門」経済セミナー(日本評論社)2013年8・9月号
学生諸君へ一言皆さんが高校までに培ってきた数学的な物の見方や考え方は,現実の社会においても重要な役割を果たしています.研究会(ゼミ)では,そのような数理的思考をベースに「統計学」の基本的な考え方と手法を修得し,現実社会における不確実性とリスクの問題を考えています.ぜひ一緒に学びましょう.
プロジェクトURLhttp://stat.sfc.keio.ac.jp/kogure/
備考2017年度秋学期は特別研究期間のため担当授業なし
連絡先〒252-0882 神奈川県藤沢市遠藤 5322
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス カッパ506(内線:53056)
TEL : 0466-49-3465
kogure [ at ] sfc.keio.ac.jp
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